量化回测到底卡在哪?换了本地数据之后我算明白了
做量化两年多了策略写得越来越快但回测速度反而成了瓶颈。不是策略复杂度的问题是数据获取这个环节太拖后腿了。之前用在线API做回测5000多只A股跑一轮日线策略光等数据返回就要二十多分钟。遇到QPS限制更烦批量请求隔三差五被限流回测跑到一半断掉又要从头来。后来试过自己搭爬虫维护成本又上来了接口一改就得改代码异常数据处理也费劲。前段时间发现了个叫ig50的本地股票数据引擎思路比较直接——把数据直接落到你本地磁盘JSON格式想怎么读就怎么读。关键是它覆盖得够全。沪深京A股73个数据集沪深数据中心70个加上基金行情和基金数据中心总共217个。实时行情3秒落盘L2五档盘口、逐笔交易、大单追踪这些深度数据也都有以前在线API想拿都拿不到。数据在本地之后回测速度完全不一样了。不限并发多线程同时跑5000多只股票3秒出结果。以前一天能验证三四个策略想法就不错了现在一上午就能跑十几轮。给个数据样例感受一下这是日线不复权的K线{d:2026-05-12,o:11.28,h:11.36,l:11.22,c:11.27,v:61026700,e:687697856.00,zf:1.24,hs:null,zd:-0.09,zde:-0.01,zs:11.28,ud:2026-05-12 12:25:36}字段结构长期稳定的不像在线API隔一阵子改接口。ig50部署一次之后24小时自动更新不用盯着也不用维护。还有一点比较实在的所有数据和回测都在本地完成不需要注册账号策略逻辑没有任何外部暴露。做私募的朋友应该最在意这个数据安全是底线。新用户可以免费试用一个月我自己用下来体验不错至少回测效率这块是实打实提升了。

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