【ptrade】风险平价回测实录

发布时间：2026/10/7 15:30:46

【ptrade】风险平价回测实录
04_风险平价 · 回测实录6只低相关ETF按20日波动率倒数分配权重，每10个交易日再平衡一次。策略类型：资产配置 / 风险平价回测批次：2026-10-06（本地 QuantStudio 回测引擎）数据来源：QuantStudio 本地行情库（etf_daily/stock_daily）一、策略思路这是本批里最"不预测"的一套策略：它完全不判断涨跌，只做风险分摊。假设很朴素——波动大的资产，未来仍然会波动大。于是给每只ETF分配的权重与它过去20日的波动率成反比：国债ETF波动最小、拿到最大权重；黄金、医疗波动大、权重最小。每10个交易日重算一次权重并调仓，把涨多的卖一点、跌多的补一点。收益来源不是择时、也不是选赛道，而是"低波动资产提供稳定底座 + 定期再平衡自动完成高抛低吸"这两件确定性相对较高的事。关键参数参数取值VOL_LOOKBACK20REBALANCE_DAYS

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