教程【免费下载链接】ru-test-assignmentsТестовые задания для самостоятельного выполнения от разных it компаний项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/ru/ru-test-assignments点击查看免费下载导读本文以开源仓库 ru-test-assignments 中 Oracul Analytics 量化研究员Quant Researcher测试任务 quant-challenge.md 为骨架完整梳理该任务的背景、提交流程与五步技术路线——从 Bybit Testnet 的 Level 2 订单簿数据采集、Delta 指标计算到信号与策略构建、模拟回测与最终报告。读完本文你将掌握一个典型的订单簿微观结构 → 信号策略 → 回测验证研究闭环并清楚了解 Python 与 Rust 两种实现路径下的工程化拆解方式。一、任务背景为什么要研究订单簿 Delta 突发该任务来自量化数据与分析公司 Oracul Analytics对应其 README 索引条目 中的 Тестовое задание Quant Researcher。原文档给出的任务目标只有一句话研究在订单簿Order BookDelta 突发的всплески即 spike / surge基础上构建策略的可能性。这句话包含两个关键技术概念订单簿Order BookL2交易所按价格档位Price Level聚合的挂单队列Level 2 数据通常包含多个深度档位的实时买卖挂单量与价格。Delta买卖盘差值业内通行的定义为买方累计挂单量 − 卖方累计挂单量反映在某一价格区间上主动买卖压力的净差。当大量买单或卖单瞬间涌入某一档位时Delta 会出现突发spike这种微观结构信号常被用来捕捉短期方向性机会。从任务设计看公司希望候选人独立验证一个可交易假设Delta 突发能否构成可用的交易信号。这要求候选人具备数据工程、信号建模与回测三方面的综合能力而不仅仅是写一个指标。二、任务总体流程从 Star 到提交原文档Процесс流程一节规定了完整参与方式这是提交前的必经步骤给源仓库StarFork仓库完成测试任务后在申请回复отклик中发送自己 Fork 的链接连同其他要求的材料вместе с бордами一并提交。步骤动作说明1Star对源仓库标星表示关注2Fork复制仓库到自己的账号下开始开发3提交在招聘申请回复中附上 Fork 链接与看板boards材料需要说明的是quant-challenge.md 是该任务的本地副本文档首行注明 Локальная копия当前仓库内并未包含源仓库的实现代码python/与rust/目录需要候选人自行创建并完成全部实现。三、五步技术路线详解原文档将任务拆解为五个步骤这是整个测试任务的核心骨架下面逐一展开并补充工程实现层面的细节。第一步采集 Bybit Testnet 的 Level 2 订单簿数据原文要求Собрать данные по ордербуку (Level 2) с Bybit Testnet.从 Bybit Testnet 收集 Level 2 订单簿数据。为什么用 TestnetBybit 测试网Testnet与主网共享同一套 API 协议但使用虚拟资产交易无资金风险非常适合用于数据采集与策略研究的第一阶段同时文档要求数据采集来自 Testnet意味着候选人不应直接使用他人预处理好的数据集而必须自己动手摄取原始数据即交付清单中的 датаингест 数据摄取模块。采集方案业界通用做法供实现参考WebSocket 增量推送订阅订单簿增量通道通常以depth/orderbook为名的 WebSocket 频道按档位深度请求如 50 档交易所会在每次盘口变化时推送增量更新新增、修改、删除档位REST 快照兜底首次连接或连接重连后先通过 REST 接口拉取一次全量快照snapshot再以增量流持续叠加这是订单簿重建Order Book Rebuild的标准范式持久化将每条快照/增量记录按时间戳、档位价格、数量、方向结构化存储建议使用 Parquet、CSV 或嵌入式数据库等便于后续 pandas / Polars 读取的格式。采集期设计要点数据覆盖的时段应足够长、尽量连续例如数天因为后续的 Delta 突发信号与回测都需要足够多的样本同时记录每一条事件的时间戳精度通常为毫秒级这是回测复盘的基石。第二步计算 Delta 指标原文要求Вычислить метрику дельты.计算 Delta 指标。基础定义对某一时刻 t取订单簿前 N 档例如 5 / 10 / 50 档delta(t) Σ(买盘第 i 档数量) − Σ(卖盘第 i 档数量)面向突发信号的指标扩展在基础定义之上的常见研究方向Delta 变化率 / 突发检测定义 Δdelta delta(t) − delta(t−k)当 |Δdelta| 超过设定阈值或滚动窗口内的统计分位如 z-score时判定为一次突发加权 Delta对近档挂单赋予更高权重按价格距离加权以更贴近有效压力累计 Delta将时间序列上的 delta 累加用于观察买卖压力在时段内的持续累积方向。原文档强调простая метрика简单指标因此第一步应实现一个清晰、可解释、参数少的 Delta 版本如固定档数 N 的原始 Delta 突发检测阈值再在此基础上做有限的可控变体研究。第三步构建基于该指标的简单策略原文要求Построить простую стратегию на основе этой метрики.基于该指标构建简单策略。信号生成以 Delta 突发的方向与强度为信号。例如Delta 向上突发买压骤增→ 看多信号买入 / 平空Delta 向下突发卖压骤增→ 看空信号卖出 / 平多可用突发阈值、信号有效期signal decay / cooldown约束频繁开仓。简单的工程含义策略规则应尽量少参数、规则透明便于在回测中归因——到底是 Delta 信号本身有效还是参数过拟合带来的虚假收益。建议固定交易方向、固定每笔头寸或固定比例仓位暂不引入复杂的止盈止损组合先回答信号是否具有预测力这一核心问题。第四步模拟 / 回测策略原文要求Провести симуляцию / бэктест стратегии.进行策略模拟 / 回测。标准回测流水线供实现参考Tick 级数据重放按时间顺序回放采集到的订单簿事件逐笔生成信号与模拟成交撮合与成本建模模拟限价/市价单成交计入手续费fee与滑点slippage否则回测结果会系统性高估收益指标评估统计收益率、交易次数、胜率、最大回撤Max Drawdown、夏普比率Sharpe Ratio等并对比无信号基准如买入并持有稳健性检查对阈值、档位数、信号有效期等关键参数做敏感性分析判断结论是否对参数敏感。注意原文档此处使用的是симуляция / бэктест的并列表述二者在本次任务中可视为同一环节——在历史数据上模拟策略执行验证假设。第五步准备报告原文要求Подготовить отчёт.准备报告。报告是评审理解你研究过程的窗口建议包含数据说明采集的时间范围、档位深度、数据量、数据质量缺失/断连处理Delta 指标定义公式、参数档位数 N、突发检测阈值与可视化Delta 时序图、突发分布直方图策略规则信号如何转化为开平仓动作、持仓与成本假设回测结果上述核心指标、与基准的对比、参数敏感性结果结论与局限Delta 突发信号是否具有统计意义上的预测力、在哪些市场状态下有效、以及该测试网络数据与实际主网环境延迟、撮合深度的差异。四、实现语言与目录结构原文档明确给出两种实现语言且要求二选一python/— реализация на PythonPython 实现rust/— реализация на RustRust 实现选择其中一个目录并在其中完成全部实现。推荐的模块划分对应原文档Что сдавать交付清单中的四类代码模块职责典型技术通用实践供参考data_ingestдатаингестWebSocket/REST 采集、快照增量重建、持久化PythonwebsocketspandasRusttokioserdesignalсигнал计算 Delta、突发检测、生成信号序列Pythonnumpy/pandasRustndarray/手写向量计算strategyстратегия信号 → 交易规则、仓位与风控逻辑与语言无关的纯逻辑模块便于单测simulationсимуляция回测引擎事件重放、撮合、手续费/滑点、指标统计Python自研事件循环或vectorbtRust事件循环 指标计算选型建议Python 生态在数据分析与回测上更快捷pandas、numpy、matplotlib 一条龙Rust 则在低延迟数据摄取与吞吐上有优势。任务本身对研究结论的权重高于对极致性能的权重选自己更熟练的语言即可关键是四个模块职责清晰、可复现。五、交付物清单原文档Что сдавать提交什么一节列出的交付物为Исходный код源代码即上述**数据摄取датаингест、信号сигнал、策略стратегия、模拟симуляция**四个模块的完整实现在回复中附上Fork 仓库链接见第二节流程一并提交的борды看板/看板材料。简言之候选人交付的是一套端到端可运行的量化研究代码库从订单簿原始数据出发最终产出信号有效性结论与回测证据。六、评审视角自检清单虽然原文档未给出显式评分标准但从任务目标研究……构建策略的可能性可以合理推断评审关注点数据工程是否扎实快照增量重建是否正确、时间戳与档位是否对齐、数据是否有缺失记录与断连处理指标是否可解释Delta 定义是否清晰、参数是否公开、突发检测规则是否有统计学依据回测是否可信是否计入手续费/滑点、是否有基准对比、是否做参数敏感性分析而非单一最优参数结论是否诚实报告是否如实呈现信号有效/无效/有条件有效的结论而非为了好看而选择性呈现结果。以上第 3、4 点尤其重要——该任务本质是一次假设验证研究研究过程严谨性与结论的可复现性往往比跑出高收益更能体现候选人的真实水平。七、在当前仓库中的位置与延伸阅读任务原文analytics/oracul-analytics/quant-challenge.md本地副本含完整流程与交付要求仓库索引README.md 的 Oracul Analytics → Тестовое задание Quant Researcher 条目README.md#L137-L138将读者引导至该任务仓库中其余分析类任务如 analytics/vtb-analitik-dannykh 的test.ipynb与 SQLite 数据库、analytics/tinkoff-analitik-python 的 Notebook可作为对比参考理解不同公司对分析类测试任务的侧重差异。最后提醒当前仓库为只读镜像本文仅用于理解与准备任务完成测试请按原文档流程在自己的 Fork 中进行开发与提交。赞分享教程【免费下载链接】ru-test-assignmentsТестовые задания для самостоятельного выполнения от разных it компаний项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/ru/ru-test-assignments点击查看免费下载相关推荐量化交易中的市场微观结构订单簿分析和流动性研究终极指南量化交易中的市场微观结构订单簿分析和流动性研究终极指南 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